Normalmente, cuando hablamos de sistemas solemos pensar únicamente en «dónde entrar» o «cómo entrar» al mercado. Poco se habla sobre la salida, que sólo puede ser de dos formas: por stop loss o por take profit. Es decir, con ganancias o con pérdidas.
Personalmente, entiendo por sistema de trading el conjunto de reglas que seguimos al realizar las operaciones y, bajo esta definición, englobamos las entradas, las salidas, el tamaño de la posición, la toma de beneficios parciales si se dieran, etc. Es necesario que todos, absolutamente todos los elementos anteriormente citados estén definidos minuciosamente eliminando al máximo posible el componente de improvisación. Es cierto que, a veces, podemos esperar a ver qué hace el mercado para tomar una decisión pero tal decisión debe, en mi opinión, estar formalizada de antemano. Esto es, «si hace el mercado llega a tal nivel hago esto» «si, por contra, hace esto otro, yo hago esto otro». Por decirlo de alguna manera, tenemos que poner un coto a la incertidumbre del mercado.
Con un sistema perfectamente definido podemos obtener datos estadísticos en backtesting que confirmen si nuestro sistema es o no ganador. Es aquí donde entran en juego dos conceptos fundamentales: el porcentaje de operaciones ganadoras y el ratio beneficio-riesgo.
¿Puede un sistema con un 25% de operaciones ganadoras ser ganador a largo plazo? Pues sí. Pero su ratio beneficio-riesgo deberá ser mayor -haciendo cálculos para una esperanza matemática positiva- de 3 a 1, es decir, que cuando ganamos debemos obtener un beneficio tres veces mayor que lo que perdemos cuando la operación es perdedora. A mayor porcentaje de operaciones ganadoras necesitaremos un ratio menor.
La esperanza matemática es:
porcentaje de operaciones ganadoras X ratio beneficio-riesgo – porcentaje de operaciones perdedoras = +0 (para un sistema ganador)
Si dicha esperanza matemática es positiva (da igual el número) podremos decir que nuestro sistema es ganador. Como traders, ése es nuestro objetivo: conseguir un sistema ganador.
Para obtenerlo la mejor manera es realizar un backtesting, un paper trading, estudiar los datos históricos. Con esta herramienta podemos probar estrategias de otros traders, inventar las nuestras propias, jugar con el mercado…y, poco a poco, ir sacando punta al lápiz, ir definiendo nuestro sistema hasta tenerlo a punto con unas estadísticas favorables para probarlo en cuenta Demo y ver si psicológicamente somos capaces de llevarlo a cabo tal y como lo hemos estudiado. Así defino yo mis sistemas de trading.
Como siempre, espero vuestros comentarios, críticas o sugerencias. Mientras tanto sigo
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Trading en el Mercado de Divisas 
Hola, primero quería felicitarte por tu planteamiento. Creo que vas por buen camino. He leído varias de tus entradas y aprovecho para hacerte algún comentario, espero que sea constructivo.
No creo mucho en los sistemas porque, sinceramente, no he conocido a nadie que gane dinero con ellos. En esta página puedes encontrar cientos de estrategias y todas ellas “ganadoras”: http://www.tecnicasdetrading.com/
Muchos traders afirman tener estrategias ganadoras, pero si no les has visto operar en directo viendo cuando entran y cuando salen, no te fíes. A estas alturas, ya sabrás que el 95% de los traders terminan perdiendo dinero o devolviendo las ganancias al mercado en menos de dos años, eso si no liquidan la cuenta.
Prefiero centrarme en métodos de trading que en estrategias concretas, porque el mercado cambia continuamente y debemos adaptarnos rápidamente. El mercado lo mueven las grandes cuentas, por eso trato de averiguar quien toma el control y hacia donde llevan el precio. No se trata de adivinar, pero si sabes como funciona el mercado, sabes que los grandes inversores tienen que hacer una serie de pruebas y validarlas antes de romper un nivel de Soporte o Resistencia para saber cuanto dinero hay en el otro lado y, sobre todo, asegurarse que en el otro lado no hay otro gran inversor que les dificultaría llevar el precio a su objetivo. Colocar un lote en el mercado es fácil. Colocar 1.000 lotes no es tan sencillo y requiere de unas técnicas específicas. Eso deja unas huellas Institucionales que son relativamente fáciles de detectar. La dificultad es saber si nos están engañando para que tomemos la parte contraria y ese es el juego. Ellos saben, que tú sabes, que ellos saben…
Además, si las señales fueran tan claras, programaría un robot para que lo hiciera de forma automática y evitar así los factores psicológicos, pero el trading automático tampoco es una solución mágica. No quiero decir con ello que nada funcione. Más bien opino que cualquier método puede funcionar si se utiliza correctamente, pero actualmente los robos exitosos son muy sofisticados. Utilizan inteligencia artificial para optimizarlos (minería de datos, algoritmos genéticos, etc) y realmente funcionan como un conjunto de robots que operan cada uno en un mercado concreto, a unas horas concretas y sólo operan en unas condiciones determinadas. Para un sólo trader amateur o semi-profesional, este estudio nos llevaría varias décadas.
Por poner un ejemplo, durante la primera mitad del 2014, podíamos utilizar estrategias contratendenciales en el EURUSD con éxito, sin embargo nos hubieran fallado en la segunda mitad, cuando el par inició un camino bajista perdiendo más de 2.000 pips.
Un saludo
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