Sistema RSI

El segundo de mis sistemas nace como complemento al Sistema Pinscher. Como ya comenté, al operar ahora un sistema basado en acción del precio con un comportamiento equilibrado y con operaciones que se resuelven, generalmente, entre 2 y 6 velas, me parece una buena forma de diversificación buscar ahora otro complementario que opere en un plazo algo más largo, basado en otros criterios, y con un comportamiento diferente: un seguidor de tendencia.

La idea de trading sería la siguiente:

Partiendo del sistema de medias móviles he probado a introducir un oscilador: el de fuerza relativa RSI. Dicho indicador se estructura en torno a dos parámetros: el período y los niveles de sobrecompra y sobreventa. Teniendo en cuenta que las tendencias de cierta relevancia, tanto alcistas como bajistas, se localizan en las zonas de sobrecompra y sobreventa respectivamente del indicador, la idea sería filtrar el inicio de una tendencia con las EMAs de 18 y 40 períodos, en combinación con el RSI situado en zona de tendencia.

De ahí que la idea inicial pueda resumirse en: medias móviles alineadas (en posición de tendencia) y RSI en zona de sobrecompra o sobreventa.

Los indicadores, pues, serían:

-EMA 18 períodos.

– EMA 40 períodos.

-Oscilador RSI –estándar, de 14 períodos- con niveles en 60 y 40.

Teniendo en cuenta que opero en gráficos diarios y es, por tanto, la temporalidad en la que he estudiado el sistema, el set up de una entrada en largos es el siguiente:

1) El indicador llega o corta el nivel 60.

2) A. Las EMAs están ya alineadas en posición de tendencia (la de 18 sobre la de 40); B. Están cortándose al alza en ese mismo instante; o C. Me sirve como válida la señal si aún no se han cortado pero presumo que están a punto de hacerlo, bien porque estén muy juntas o bien porque el ángulo que forman indica un cruce inminente.

3) Se introduce posición de compra directamente a mercado al cierre de una vela que supera al alza la EMA 18. El precio debe estar, por tanto, sobre las dos medias ya alineadas en sentido de la tendencia.

4) El stop loss se coloca al nivel en que se encuentre la media lenta, a saber, 40 períodos.

5) El tamaño de la posición se calcula para un riesgo del 1%.

6) La salida de la posición tiene lugar cuando una vela cierra bajo la EMA 18, con ganancia o con pérdida.

7) En cualquier caso se ejecutará el stop loss si el precio llegara al nivel en que previamente fue colocado.

8) En caso de que la operación vaya a favor, podrán añadirse más posiciones una vez que la EMA 40 (lenta) llegue al punto de entrada, dejando la operación abierta sin riesgo. Para añadir a ganadora, la nueva posición deberá cumplir los requisitos anteriores.

Ejemplos:

En la foto vemos, primero, una operación muy clásica del sistema. Se cumplen todas las condiciones del set up, entramos a mercado y la operación se cierra en negativo con una pérdida pequeña, menor del 1%, ya que no llega a tocar nuestro stop loss colocado en la EMA 40 al momento de la entrada.

La segunda operación es ganadora, sin añadir posiciones como sí hago en el siguiente ejemplo:

En este caso añado dos posiciones a la inicial resultando tres operaciones, de las cuales dos son ganadoras y una ligeramente perdedora. Es muy, muy importante quedar libre de riesgo para sumar una posición. La segunda entrada se produce cuando la EMA 40 -que me sirve de referencia para el stop loss- se encuentra a la altura del nivel de entrada de la primera operación. En ese momento muevo el stop a break even, eliminando el riesgo en esa entrada, e introduzco la segunda según los parámetros anteriormente descritos: medias alineadas, precio sobre ellas, y RSI en zona de sobrecompra. Es importante, también, que el oscilador se encuentre en posición ascendente en ese momento. Si está bajista o muy cerca del nivel 60 no añado posición.

La tercera operación entra bajo los mismos criterios.

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Estadísticas: 

Los pares en los que, de momento, he estudiado el sistema son: EUR_USD; USD_CHF; GBP_USD; NZD_JPY; USD_JPY; AUD_USD; XAU_USD; AUD_NZD.

Periodo: 01/01/2001 – 30/05/2014.

Operaciones: 1261

Ganadoras: 485 (38%)

Perdedoras: 772 (61%)

Break Even: 4 (0%)

Ratio Beneficio/Riesgo: 2,10

Esperanza matemática: 19

 

 

 

Consideraciones: observando el gráfico vemos que hay una clara diferencia entre la primera y la segunda mitad, dicho de otra manera, el comportamiento del sistema es diferente en la época que va del año 2000-2008 a 2008-actualidad.

Durante la primera parte (hasta la operación nº 700 aprox.) el crecimiento es más sostenido, más uniforme, mientras que en la segunda -sobre todo entre 2008 y 2010, entre las operaciones nº  700 a nº 1000- se mantiene sin ganancias, incluso entrando en pérdidas, y aparecen esporádicamente grandes beneficios puntuales que son los que van haciendo crecer la curva.

Como parte positiva diría que toma muy bien las tendencias y les saca buen partido. Se cogen muy al inicio del movimiento y se abandonan en el momento justo. Además, con la adición de posiciones, se implementan mucho las ganancias. En cuanto a las pérdidas también se gestionan muy bien porque, al cortarlas cuando el precio cierra al otro lado de la media móvil rápida, raramente llegan al 1% arriesgado por operación. Eso permite resistir los períodos poco favorables al funcionamiento del sistema alternando pequeñas pérdidas con pequeñas ganancias, manteniendo el capital más o menos constante, y esperar a que se produzcan los beneficios.

En lo negativo tendríamos la gestión de la racha perdedora. Al tratarse de un sistema puramente seguidor de tendencia el comportamiento estacional del mercado afecta mucho al rendimiento y, si no tenemos confianza en que las operaciones ganadoras llegarán, podríamos desanimarnos. Aunque las pérdidas, en drawdown, están muy controladas como comentaba antes, hay que tener en cuenta que un sistema con sólo un 38% de operaciones ganadoras es proclive a rachas de pérdidas cada vez más largas cuantas más operaciones acumulemos. Por eso la seguridad y la confianza son fundamentales.

Viendo el gráfico creo que no cabe duda que el sistema gana, y gana bien. Pero quizás psicológicamente sea algo difícil de gestionar. Al menos para mí. Por eso creo que es un poco complicado operarlo así, solo, pero sí puede ser un muy buen complemento para otro sistema con un funcionamiento distinto.